Sondo la hudhurungi liko katika makutano ya aina kadhaa muhimu za michakato. Ni mchakato wa Gaussian Markov, ina njia zinazoendelea, ni mchakato wenye nyongeza huru zisizosimama (mchakato wa Lévy), na ni martingale. Wahusika kadhaa hujulikana kulingana na sifa hizi.
Je, mwendo wa Brownian ni endelevu au wa kipekee?
Sondo la kawaida la d−dimensional la Brownian ni Rd−thamani muda endelevu mchakato wa stochastic {Wt}t≥0 (yaani, familia ya vekta d−dimensional random Wt iliyoorodheshwa kwa seti ya nambari halisi zisizo hasi t) yenye sifa zifuatazo.
Je, mwendo wa Brownian unaendelea?
Kama tulivyoona, ingawa mwendo wa rangi ya hudhurungi unapatikana kila mahali, hauwezi kutofautishwa popote. Nasibu ya mwendo wa Brownian inamaanisha kuwa haifanyi kazi vizuri vya kutosha kuunganishwa na mbinu za kitamaduni.
Je, Mwendo wa Brownian ni wa stocha?
Sondo la kikahawia ni kwa mchakato muhimu zaidi wa kistokasi. Ni aina kuu ya michakato ya Gaussian, ya martingales ya wakati unaoendelea, na ya michakato ya Markov.
Mawazo ya Markovia ni nini?
1. Usambazaji wa uwezekano wa masharti wa hali ya sasa hautegemei wasio wazazi. Inamaanisha kwa mfumo unaobadilika kwa kuzingatia hali ya sasa, majimbo yote yafuatayo hayana uhuru wa majimbo yote yaliyopita.
